Tc2000 Promedio Móvil Exponencial

Cuál es la diferencia entre un promedio móvil simple y un promedio móvil exponencial? La única diferencia entre estos dos tipos de media móvil es la sensibilidad que cada uno muestra a los cambios en los datos utilizados en su cálculo. Más específicamente, el promedio móvil exponencial (EMA) da una mayor ponderación a los precios recientes que el promedio móvil simple (SMA), mientras que el SMA asigna igual ponderación a todos los valores. Los dos promedios son similares porque son interpretados de la misma manera y son comúnmente utilizados por los comerciantes técnicos para suavizar las fluctuaciones de precios. El SMA es el tipo más común de media utilizado por los analistas técnicos y se calcula dividiendo la suma de un conjunto de precios por el número total de precios que se encuentran en la serie. Por ejemplo, una media móvil de siete periodos se puede calcular agregando los siete precios juntos y luego dividiendo el resultado por siete (el resultado también se conoce como media aritmética media). Ejemplo Teniendo en cuenta la siguiente serie de precios: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 El cálculo de la SMA se vería así: 10111216171920 105 SMA 105/7 de 7 períodos 15 Dado que los EMAs ponen una ponderación más alta sobre los datos recientes que sobre Más antiguos, son más reactivos a los últimos cambios de precios que los SMA, lo que hace que los resultados de las EMAs sean más oportunos y explica por qué la EMA es el promedio preferido entre muchos comerciantes. Como se puede ver en el gráfico de abajo, los comerciantes con una perspectiva a corto plazo no puede preocuparse acerca de qué promedio se utiliza, ya que la diferencia entre los dos promedios es por lo general una cuestión de centavos de dólar. Por otro lado, los comerciantes con una perspectiva a más largo plazo deben dar más consideración al promedio que utilizan porque los valores pueden variar por unos pocos dólares, lo que es suficiente de una diferencia de precio para demostrar en última instancia influyente en los rendimientos realizados - especialmente cuando usted está El comercio de una gran cantidad de acciones. Como con todos los indicadores técnicos. No hay un tipo de promedio que un comerciante puede utilizar para garantizar el éxito, pero mediante el uso de prueba y error que sin duda puede mejorar su nivel de comodidad con todos los tipos de indicadores y, como resultado, aumentar sus probabilidades de tomar decisiones comerciales sabias. Para obtener más información acerca de los promedios móviles, vea Conceptos básicos sobre los promedios móviles y los fundamentos de los promedios móviles ponderados. Preguntas acerca de los productos del mercado Paquete de gráficos TC2000 y promedios móviles exponenciales Soy un usuario de TC2000 y tengo una pregunta sobre su tratamiento de los indicadores que ha originado y uso . A continuación se muestra una descripción de cómo mi programa de software TC2000 aplica su creación. Esto viene de los Archivos de Ayuda asociados con TC2000: T2106 McClellan Oscillator: El McClellan Oscillator es reportado cada día por muchos servicios de noticias financieras. Su valor reportado casi siempre será diferente a nuestro valor porque, como se mencionó anteriormente, usamos todas las acciones de la NYSE. Sin embargo, la tendencia general del indicador será la misma. El oscilador de McClellan se calcula restando una media móvil de 39 días de (Avances - Declive) de un promedio móvil de 19 días de (Avances - Declive). No sólo funciona como un indicador de sobrecompra / sobrevendido, sino que funciona bastante bien al hacer cambios de tendencia a corto plazo cuando cruza la línea cero. Una vez más, es muy importante que configure su escala de gráfico a Aritmética porque el oscilador de McClellan será negativo en algunos días de mercado y los valores negativos no se pueden mostrar en una escala logarítmica. Pregunta: Es su TC20008217s manera realmente diferente, o estas MA simplemente imitar los resultados de cómo se calculan Los gráficos de los suyos y el suyo en sus informes se ven muy cerca en forma. En este momento no necesito cifras exactas para encontrarlo útil para mí. Hay algún otro paquete de programas de software por ahí que usted sabe de que el uso de sus fórmulas Por ejemplo, uno donde podría conectar un símbolo y tirar de su precio Osc. 5 y 10 tendencia, Summ. Índice, etc. La mayoría de los paquetes de gráficos competentes le permitirán calcular promedios móviles exponenciales (EMAs). Su terminología es diferente de la nuestra, debido a la fascinación pública con los promedios móviles que se atribuyen a algún parámetro de tiempo. Utilizamos la terminología original utilizada por P. N. Haurlan, el primero en emplear EMAs, y el primer hombre al oeste del Mississippi en utilizar una computadora para el análisis técnico. Se refirió a EMAs específicos por su constante de suavizado, y hemos seguido esa tradición. Para calcular una Tendencia 10, usted necesita decirle al programa de software que le dé una EMA de 19 días. A 5 Trend es un EMA de 39 días. Para obtener un oscilador de precios, intente utilizar la función MACD y seleccione los EMA apropiados. Usted puede jugar con diferentes valores para ver si te gusta otros más. En cuanto a los Hermanos de la Palabra. Descripción de nuestro indicador, es un poco desconcertante que afirman que la suya es diferente debido a la utilización de todas las acciones en la Bolsa de Nueva York. No sé lo que piensan que hacemos es un comentario extraño. Lo que no especificaron fue que usan EMAs simplemente indican los promedios móviles. No sé si están utilizando promedios móviles simples (SMA) o EMAs. Mi posición es que si quieren utilizar diferentes técnicas y datos diferentes de los que tenemos, deberían decirlo y llamarlo algo diferente. RSI El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de tasa de cambio desarrollado por J. Welles Wilder , Jr. RSI se calcula exclusivamente a partir del precio de la acción individual o promedio del mercado. NO confunda RSI con el análisis de fuerza relativa más convencional o RS Ran. RSI compara esencialmente el precio de algo a sí mismo. No compara el desempeño relativo de una acción o media de mercado con la de otra. El indicador RSI es más efectivo cuando se usa para detectar divergencias positivas y negativas con el precio. También se utiliza para determinar cuándo un stock o índice ha alcanzado una condición de sobrecompra o sobreventa dentro de los límites de su tendencia primaria. Cuando RSI registra una lectura de 70 o más, el precio generalmente se encuentra en una posición de sobrecompra. Por el contrario, cuando RSI alcanza el nivel 30, el precio puede considerarse sobreventa. Cuando se utiliza RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa, es muy importante determinar primero si realmente existe una tendencia primaria definible. Esto se determina mejor mediante el uso de otros indicadores técnicos, como los promedios móviles de precios, líneas de tendencia y nuestro propio volumen segmentado en el tiempo (TSV). Una vez que la dirección de una tendencia primaria ha sido identificada con éxito, utilice RSI para negociar estrictamente con la tendencia. Por ejemplo, si un stock está en una tendencia alcista definida, utilice RSI para identificar puntos de entrada óptimos. Un pico abajo en RSI (debajo de 30) señalaría apenas tal punto de entrada. RSI también es capaz de divergencias positivas y negativas con el precio. Wilder sugiere usar un RSI de 14 días, aunque otros ajustes también han demostrado ser útiles. Cómo se calcula. RSI 100 - (100 / (1 RS)) 160 Donde RS es la relación entre el promedio móvil de las ganancias del período n (dividido por el valor absoluto del promedio móvil de las pérdidas de n períodos) Cierra). Tenga en cuenta que el Promedio móvil de las ganancias del período n se calcula utilizando todas las barras durante el Período, no sólo el cierre superior (el cierre sin cierre cuenta como cero). Lo mismo ocurre cuando se calculan las pérdidas. Cuando se introducen los parámetros de Wilders RSI en TC2000, el primer parámetro (RSI Period) es el valor de n y el segundo parámetro (Periodo Medio) es el valor del período para una Media Móvil Simple o Exponencial que se aplicará al RSI. También verá una casilla de verificación para utilizar Wilders Smoothing. Siempre usamos el promedio simple en el cálculo del RSI, pero Wilder usó su propio método de suavizado (una variación de la media exponencial), que está disponible colocando un cheque en la caja. Cuando se usa Wilders Smoothing, el Periodo Promedio debe ser normalmente establecido en uno. Tenga en cuenta que los PCF creados con RSI no utilizarán el método Wilders. Si desea dar su opinión sobre este tema, envíenos un correo electrónico a helpfilesworden. Incluya el título del tema en su correo electrónico. Si necesita asistencia técnica, comuníquese con nuestro departamento de soporte técnico en supportworden o llamando al 919-408-0542. El servicio de chat en línea también está disponible en worden. 160